26/06/2013Manual Resolução 3490

Sumário

1. Diagrama de Contexto
2. Introdução
3. Funcionalidade
4. Navegação no Sistema
5. Configuração
5.1. Empresa
5.2. Interface
5.3. Vértices
5.4. Constantes
5.5. Vértices X Circulares
5.6. Estrutura Termo X Modalidade X Cenário
5.7. Parâmetro Cenários
5.8. Patrimônio de Referência
5.9. POPR
5.10. Mapeamento PEPR
5.11. Contas DLO
5.12. Fator de Ponderação
5.13. Regras FPR X Modalidade
6. Produtos
6.1. Circular
6.2. Produtos
6.3. Modalidade
6.4. Estrutura Termo
6.5. Map. Modalidade X Modalidade Origem
6.6. Circular X Fator de Risco
7. Rotinas
7.1. Variáveis Diários
7.2. Volatidade Padrão
7.3. Estrutura Termo/Vértices
7.4. Var Estressado
8. Importação
8.1. Importação
8.2. Manutenção
8.3. Rotinas Especiais
8.4. Limpeza
8.5. Importação Planilha
9. Processamento
9.1. Processamento
9.2. Ajuste Processamento
9.3. Valores 2972
9.4. Processar Cenário de Estresse
10. Geração
10.1. Geração DRM
10.2. 2011
10.3. DLO
11. DLR
11.1. DRL
11.2. DRL Mapa
11.3. DRL – Informações Detalhadas – Compromisso
11.4. DRL Informações Detalhes – Cenários
11.5. DRL Informações Detalhadas – Plano Contingência
11.6. DRL Informações Detalhadas - Concentração
12. Relatório
12.1. Execução de Rotinas
12.2. Definição de Rotinas
12.3. Visualização Relatório
12.4. Visualização Outros Arquivos

1. Âncora
   _Toc391553051 _Toc391553051

   Diagrama de Contexto

Figura 1 – Diagrama de Contexto

1. Âncora
   _Toc391553052 _Toc391553052

   Introdução

...

Resolução 34901: Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).
Escopo
A solução, em desenvolvimento, pela TotalBanco, compreende um processo único para o atendimento às diversas circulares abrangidas pela Resolução 3490, bem como a geração de informações necessárias ao atendimento de inúmeras ramificações, evidenciadas por mais de uma dezena de circulares e resoluções relacionadas, como ilustração, na Tabela I - Normativas atendidas pela solução, é apresentado o conjunto de normas legais atendidas, total ou parcialmente, pela nova solução legal da TotalBanco.
¹ Art. 1º - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção das sociedades de crédito ao micro empreendedor e das instituições mencionadas no art. 1° da Resolução nº 2.772, de 30 de agosto de 2000, devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, compatível com os riscos de suas atividades.
Art. 2º - O valor do PR deve ser superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), que deve ser calculado considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas: ver, neste documento, seção "características da solução", item g.
CARACTERÍSTICAS

1. Possui uma base de dados permanente, de forma a atender aos requisitos do período de retenção das informações.
2. Recebe interfaces de outros sistemas, conforme layouts fornecidos pela TotalBanco e disponibilizados a que for utilizar a solução da TotalBanco, gerando uma base consolidada.
3. Gera relatório de conferência das operações de entrada possibilitando a conferência do cálculo, para cada circular, individualmente, conforme suporte solicitado pelo Bacen.
4. Permite ajustes manuais de informações recebidas dos legados diretamente na base do sistema.
5. Os sistemas legados da TotalBanco, estão sendo adequados, através de parametrizações para permitir classificar as operações de acordo com as exigências da circular 3360, bem como, a geração das interfaces necessárias para alimentar a base de dados da circular 3490.
6. Recuperação automática dos dados da base da Circular 2972/3046 da TotalBanco, necessários na fase de transição, ou seja, nos primeiros 60 dias úteis em que vigorarão as novas normas, no lugar das revogadas Circulares 2972 e 3046.
7. Cálculo do PRE (Patrimônio de Referência Exigido), conforme consta na Res.3490 do BACEN, contemplando às parcelas:

...

Tabela I: Normativas atendidas pela solução

...

1. Âncora
   _Toc391553054 _Toc391553054

   Navegação no Sistema

...

Botões no Rodapé – Funções:

Figura 7 – Botões
Buscar - Dá acesso a um filtro de seleção, para restringir o volume de dados a ser visualizado, a um conjunto desejado.
Inserir - Abre a transação para inclusão de novos itens ou movimentações.
Alterar - Permite modificar dados anteriormente inseridos.
Excluir - Eliminam logicamente, dados anteriormente incluídos, torna os mesmos indisponíveis.
Salvar - Incluir ou gravar um item novo ou alterado no cadastro ou movimento.
Abandonar - Ignora toda a movimentação ou alteração efetuada na tela.
Fechar - Encerra a transação e se for o caso salva, o conteúdo da tela solicitando confirmação.
FUNÇÕES ESPECIAIS EM TELAS
Figura 8 Campos da Tela - Indica que o dado poderá ser selecionado de uma base externa, ou digitado.
Figura 9 Indica que a opção está ativada no sistema.
Figura 10 O "visto vermelho" indica que o dado do campo poderá ser alterado na inclusão da operação, sobrepondo-se ao dado parametrizado na configuração relativa ao item.
Indica que os parâmetros associados à sigla utilizada no campo serão mostrados ao acionarmos o botão, representa figura 10 uma configuração ou outro registro, cujos dados são necessários à transação.
Letras azuis - Indica que o conteúdo do campo poderá ser selecionado, ao clicarmos duas vezes no espaço do dado, a partir de uma tabela a ser apresentada pelo sistema.
Letras Vinho - Indicam dados referenciados no processo, apresentados para informação e verificação visual, associados ao tipo de transação efetuada, por configuração ou parametrização associada ao produto em outra transação.
PICK LIST (AZUL)
SELEÇÃO DE DADOS- ORDENAÇÃO DOS ITENS DE SELEÇÃO
O objeto de seleção do PICK LIST, campo em azul, permite que se ordenem os dados apresentados para seleção, em ordem crescente ou decrescente de qualquer campo de dados apresentados na relação de itens da janela SELEÇÃO. Ao clicar uma vez no campo do nome do dado o sistema ordena a relação dos dados em ordem crescente do campo clicado e, ao clicar duas vezes no nome do campo de seleção dos dados, a relação será ordenada em ordem decrescente do dado cujo nome do campo foi clicado.
BARRA DE TAREFAS
Identificação Sistemas - Relação de Sistemas TotalBanco, disponíveis, para ativar, basta focar e acionar o sistema desejado.
Ferramentas - Contém um conjunto de pastas de funções genéricas a todos os sistemas.

Figura 11 – Menu Ferramentas
Configuração - Definição da política operacional da instituição, nos negócios/serviços administrados em cada sistema.
Consultar - Acesso a visualização de informações, de forma seletiva, da Base de Dados.
Relatórios - Acesso aos processos de administração de relatórios e definição de rotinas, bem como, a visualização de arquivos e relatórios em tela, a partir de arquivos em disco.
Processamento - Rotina de encerramento diário, para recebimento de novos lançamentos e para o processamento "Batch" na retaguarda.
<Outros> - Funções especiais de acesso a informações externas.
EXPORTAÇÃO DE DADOS EM ARQUIVOS
Exportar um arquivo de dados do banco, contendo os dados apresentados na tela.

Figura 12
Salvar Como - Gera o arquivo para o aplicativo "OFFICE" selecionado.
OPÇÕES PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO
Figura 13 Ordenar - Reclassifica os registros do assunto da tela, pela ordem de dados desejada, para listar o conteúdo, em tela ou impressão em papel.
Figura 14 Localizar - Filtro de seleção dos registros, para limitação do assunto a um conjunto de registros que queremos utilizar.
Figura 15 Criar Relatório - Definir/gerar um relatório, em tela ou impresso, com a ordenação, seleção de registros e conteúdo, conforme parametrizado.
Ajuda:

Figura 16 – Menu Ajuda
Segue o padrão do HELP do WINDOWS.
Conteúdo - Acessa o índice pela visualização alfabética dos assuntos.
Contexto - Explicação sobre a tela.
Índice - Acesso pelo índice alfabético remissivo por assunto.
Sobre a aplicação - Direitos autorais.
Última Movimentação "Carimbo" - Objeto do TotalBanco que apresenta o último usuário, data, hora e situação, na última movimentação efetuada nos dados apresentados na tela, grava em cada lançamento no banco de dados.

Figura 17 – Situação da Informação
Informações da Versão - Apresenta informações sobre os Arquivos Executáveis, a Versão do Sistema e as Versões dos Bancos de Dados.

Figura 18 – Informação da Versão

1. Âncora
   _Toc391553055 _Toc391553055

   Configuração

Tela de cadastro das configurações da empresa, contato com o Bacen e acesso ao PSTAW10. Clicar no botão buscar para ativar a tela de seleção. Na tela de seleção de empresa (conforme figura abaixo) clicar no botão buscar, que aparecerá todas as empresas cadastradas na Resolução 3490.

Figura 19 – Configurações

1. 1. Âncora
      _Toc391553056 _Toc391553056

      Empresa

...

Esta tela permite criar novas interfaces ou selecionar interfaces já cadastradas no sistema. Define o tipo da interface a ser utilizada (Importação/ Exportação).

Figura 22 – Interface
Empresa – Código e nome da empresa em que a interface irá importar ou exportar os dados.
Interface
Sigla – Código da interface definido pelo usuário a ser utilizado.
Data Inicial – Data inicial da geração da interface.
Descrição – Nome da interface a ser utilizada pelo usuário.
Data Encerramento – Data final da geração da interface.
Tipo de Interface – Campo onde é selecionado o tipo da interface a ser utilizada Importação / Exportação).

Diretório – O usuário define o diretório em que a interface será gravada.
Último Processamento – Data do último processamento efetivado.

1. 1. Âncora
      _Toc391553058 _Toc391553058

      Vértices

Esta tela serve para mostrar os prazos de vértices a serem utilizados nos cálculos do Pjur1, Pjur2, Pjur3 e Pjur4 referentes às circulares 3361 a 3364.

Figura 23 – Vertices
Prazos de Vértices – Prazos de dias úteis para determinado vértice.

1. 1. Âncora
      _Toc391553059 _Toc391553059

      Constantes

...

Esta tela permite ao usuário consultar os parâmetros de configurações de vértices e circulares.

Figura 25 – Vértices
Circular – Código e descrição da circular.
Zona – Metodologia de prazo regido pela Pjur2, Pjur3 e Pjur4.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Acumula Valores para Cálculo – Demonstra a opção selecionada.
Considera Proporcionalidade – Demonstra a opção selecionada.
Percentual de Ponderação – Percentual da ponderação do vértice.
Índice do Vértice (Conforme Carta Circular 3312/ 08 – DRM) – Referente a carta circular 3312/08 DRM, tabela 014 que define os vértices

1. 1. Âncora
      _Toc391553061 _Toc391553061

      Estrutura Termo X Modalidade X Cenário

Esta tela serve para associar a Empresa e o Cenário à modalidade e a Estrutura Termo, também como determinar o tipo de cálculo de marcação à Mercado.

Figura 26 – Estrutura Termo X Modalidades X Cenário
Empresa – Código e nome da empresa a ser utilizada.
Cenário – Sigla e nome do cenário a ser utilizado.
Modalidade – Com dois cliques no campo, possibilita o usuário escolher a modalidade a ser utilizada.
Estrutura Termo – Com dois cliques no campo, possibilita o usuário escolher o prazo de vértice em relação à taxa de operação.
Tipo de Cálculo Marcação à Mercado – Seleciona o tipo de cálculo a ser utilizado.

1. 1. Âncora
      _Toc391553062 _Toc391553062

      Parâmetro Cenários

...

1. Âncora
   _Toc391553069 _Toc391553069

   Produtos

Figura 37 - Produtos

1. 1. Âncora
      _Toc391553070 _Toc391553070

      Circular

Nesta tela permite ao usuário visualizar as circulares já cadastradas, incluir, alterar, excluir, também como o cadastro de opções de tipo de cálculo, situações e layout de interface.


Figura 38 – Circular
Cadastro de Circulares
Circular – Código da circular.
Descrição – Resumo descritivo da circular.
Tipo de Cálculo – Define o tipo da modalidade que a circular pertence.
Situação – Opção de escolha, se ativa ou inativa.
Calcula Valor Final - Define se executa ou não o cálculo de valor final.
Compõe Valor PRE – Define se compõe ou não o valor do PRE.
Periodicidade de Apuração – Opção para Diária, Mensal e Semestral.
Código do Layout da Interface – Define o código do layout da interface a ser utilizada.

1. 1. Âncora
      _Toc391553071 _Toc391553071

      Produtos

Nesta tela permite ao usuário selecionar e definir a sigla da circular a ser utilizada. Inserir, alterar, excluir e buscar.


Figura 39 – Produtos
Cadastro de Produtos
Circular – Permite selecionar uma circular já cadastrada para vincular o produto a ela.
Sigla – Define a sigla do produto a ser vinculada a circular selecionada.
Descrição – Breve descrição da sigla do produto.
Descrição Detalhada – Descrição detalhada da sigla do produto.


BOTÃO BUSCAR:

Figura 40 – Seleção de Produto
Circular – Visualiza e seleciona a circular já cadastrada.
Sigla – Visualiza e seleciona a sigla já cadastrada.
Descrição – Visualiza e seleciona a descrição já cadastrada.
Produto – Visualiza e seleciona a sigla do produto já cadastrado.

1. 1. Âncora
      _Toc391553072 _Toc391553072

      Modalidade

Esta tela permite ao usuário cadastrar modalidade que serão vinculadas ao produto, sendo que este já foi vinculado a uma circular. Permite inserir, alterar, excluir e buscar.


Figura 41 – Modalidade
Cadastro Modalidade
Produto – Permite selecionar um produto já cadastrado para vincular a modalidade a ela.
Descrição – Breve descrição da modalidade.
Sigla – Permite o usuário definir a sigla da modalidade.
Código Modalidade - Código que relaciona o produto com a descrição da modalidade.
Fator de Conversão – Percentual referente a circular 3360.
Ex.:
_ FCL – Fator de Conversão de Operação a Liquidar conforme ART.3° - parágrafo 2° da Circular 3360.
_ FCC – Fator de Conversão em Crédito, conforme ART 6° da circular 3360.
_ FEPF – Fator de Exposição de Potencial Futura, conforme ART 8° da circular 3360.
Calcular Exposição Ajustada – Quando derivativa de crédito possuir prazo de vencimento inferior ao seu ativo subjacente, será calculada a exposição ajustada.
Refere-se ao parágrafo único do ART.22 da circular 3360.
FCL/FCC/FEPF -
Descrição Detalhada – Descrição detalhada da modalidade.








BOTÃO BUSCAR

Figura 42 – Seleção de Modalidade
Circular – Visualiza e seleciona a circular já cadastrada.
Produto – Visualiza e seleciona a sigla do produto já cadastrado.
Modalidade – Visualiza e seleciona a modalidade já cadastrada.

1. 1. Âncora
      _Toc391553073 _Toc391553073

      Estrutura Termo

Esta tela demonstra a sigla utilizada da descrição da Estrutura Termo, por juros selecionadas.

Figura 43 – Estrutura Termo
Estrutura a Termo por Taxa de Juros
Código – Código que está cadastrada determina estrutura termo.
Sigla – Código de identificação.
Descrição – Descreve a Estrutura Termo utilizada.

1. 1. Âncora
      _Toc391553074 _Toc391553074

      Map. Modalidade X Modalidade Origem

Define a interface da modalidade e código de origem a ser utilizada pela empresa em determinado cenário.

Figura 45 – Map. Modalidade X Modalidade Origem
Empresa – Código e Nome da Empresa a ser utilizada.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário utilizado.
Interface – Código da Interface utilizada.
Código de Origem – Código da Modalidade de Origem.
Modalidade – Sigla e Descrição da Modalidade a ser utilizada.
FILTRO QUE ABRE AO DAR 2 CLIQUES NO CAMPO MODALIDADE

1. 1. Âncora
      _Toc391553075 _Toc391553075

      Circular X Fator de Risco

...

1. Âncora
   _Toc391553076 _Toc391553076

   Rotinas

Figura 49 – Rotinas

1. 1. Âncora
      _Toc391553077 _Toc391553077

      Variáveis Diários

Esta tela permite buscar um cenário já existente num determinado período, inserir, alterar e excluir. Também replica cenários para outras empresas.


Figura 50 – Variáveis Diárias
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário padrão a ser executado.
Data Base – Data definida para o cenário.
Valor Multiplicador PJUR 01 – Valor multiplicador de cupons de taxas pré-fixadas.
Coeficiente Ro – Parâmetro Base para o Cálculo da Correlação Entre 2 vértices, conforme determinado na Circular 3361, é divulgado no último dia de cada mês, ou a qualquer momento, a critério do Banco Central.
Coeficiente K – Fator de Decaimento da Correlação, utilizado para o Cálculo da
Correlação Entre 2 vértices, conforme determinado na Circular 3361, é divulgado no último dia de cada mês, ou a qualquer momento, a critério do Banco Central.
Valor Multiplicador PJUR 02 – Valor multiplicador de cupons de moeda estrangeira.
Valor Multiplicador PJUR 03 – Valor multiplicador de cupons do índice de preço.
Valor Multiplicador PJUR 04 – Valor multiplicador de cupons de juros.
BOTÃO REPLICAR DADOS PARA OUTRAS EMPRESAS:
Este botão possibilita ao usuário replicar os dados efetuados num registro para as demais empresas.

BOTÃO BUSCAR:

Figura 51 – Seleção de Variáveis Diárias

Figura 46 – Seleção de Modalidade Origem
Interface – Código da Interface utilizada.
Código Modalidade – Sigla da Modalidade.
Modalidade – Sigla e Nome da Modalidade.
BOTÃO REPLICAR DADOS PARA OUTRAS INTERFACES:

Figura 47 – Replicar Mapeamento de Modalidades para Outras Interfaces

1. 1. Âncora
      _Toc391553078 _Toc391553078

      Volatidade Padrão

Determinada a Circular e data base a tela retorna a informação do prazo do vértice e valor do sigma correspondentes.

Figura 52 – Volatilidade Padrão
Circular – Circular BACEN.
Data Base – Data base do prazo do vértice e valor do sigma.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Valor do Sigma – Volatilidade padrão para o prazo definido.
BOTÃO BUSCAR:

Figura 53 – Seleção de Volatilidade
Circular – Circular BACEN.
Data Base – Data base do prazo do vértice e valor do sigma.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Valor Sigma – Volatilidade padrão para o prazo definido.
BOTÃO BUSCAR:

Figura 44 – Filtro de Dados
Código - Código cadastrado de determina Estrutura Termo.
Sigla – Código de Identificação.
Descrição – Descreve a Estrutura Termo utilizada.

1. 1. Âncora
      _Toc391553079 _Toc391553079

      Estrutura Termo/Vértices

Esta tela define a estrutura termo a ser utilizada.

Figura 54 – Estrutura Termo X Vertices
Estrutura Termo – Permite ao usuário selecionar a Estrutura Termo a ser utilizada (através do botão BUSCAR).
Data Base – Permite ao usuário definir a data base a ser utilizada.
Prazo do Vértice – Informa o prazo do vértice.
Taxa da Operação – Informa a taxa da operação.

1. 1. Âncora
      _Toc391553080 _Toc391553080

      Var Estressado

Figura 56 – VaR Estressado


Botão Buscar

Figura 57 – Seleção de Variáveis Diárias
BOTÃO BUSCAR:

Figura 55 – Seleção de Estrutura Termo X Vértice

1. Âncora
   _Toc391553081 _Toc391553081

   Importação

Figura 58 - Importação

1. 1. Âncora
      _Toc391553082 _Toc391553082

      Importação

Esta tela permite o usuário importar todas as interfaces que devem ficar com o status "importada" (na cor amarela)

Figura 59 – Importação
Empresa – Código e nome da empresa.
Data Importação – Data no formato dd/mm/aaaa.
Interface – Sigla e nome da interface.
Nome do Arquivo – Nome do arquivo a ser importado.
Última Importação – Data da última importação.
Tipo – Tipo do arquivo que foi gerado pela interface (Manual ou Banco de Dados).

1. 1. Âncora
      _Toc391553083 _Toc391553083

      Manutenção

Esta tela serve para complementar a importação ou digitar manualmente uma interface.

Figura 60 – Manutenção
Necessita de atualização da parte do usuário.
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Cenário padrão para o cálculo diário efetivo do PRE.
Data Importação – Data no formato dd/mm/aaaa.
Sigla Interface – Campo de seleção da sigla interface. Pode realizar busca dando dois cliques no campo.
Circular – Seleção da circular.
Produto – Campo de seleção do produto. Pode realizar busca dando dois cliques no campo (demonstra a descrição do produto).
Modalidade – Campo de seleção da Modalidade. Pode realizar busca dando dois cliques no campo (demonstra a descrição da Modalidade).
Modalidade Origem – Código da modalidade de origem.
Layout – Seleção do layout.
_ Modelos:
Unidade – Agência ou filial contábil do fluxo.
Natureza – Tipo de adequação contábil.
_ A – Ativo
_ P – Passivo
_ C – Compensação Ativa
_ D – Compensação Passiva
Cart. Contábil – Sigla que identifica a carteira contábil dos produtos.
Modalidade – Modalidade de produto na origem.
Indicador – Indexador ou taxa básico ou moeda da operação.
Liquidez – Indicativo da situação de liquidez das operações. N=normal, AN=anormal LP=lucros e perdas, CL=cred. Liquid.
Cód. Gerencial – Código que identifica o produto gerencialmente.
Vencimento – Data do vencimento de um conjunto de parcelas. Formato aaaammdd.
Taxa Básica – Percentual do indicador ou taxa básica.
Tipo Cálculo – Cálculo a ser utilizado.

Figura 61 – Manutenção
Tipo Taxa –
Tipo Prazo – Tipo do Prazo.
_ C- Corridos
_ O- Over
Soma das Parcelas – Valor das Parcelas no vencimento.
Valor Contábil – Saldo das operações pelo valor contábil.
CPF/CNPJ – CPF/CNPJ – CPF/CNPJ do Cliente.
Data Operação - Data inicial da operação. Formato aaaammdd
% Indicador – Percentual do indicador ou taxa básica.
Qtd. Operações – Quantidade da operação (Somente Open)

Figura 62 – Manutenção
Posição – Informa posição (Ativa ou Passiva).
Taxa Operacional – Taxa média ponderada.
Cód. Origem da Operação – Código de origem da operação para rastreabilidade.
Valor de Mercado – Valor de mercado (substitui o valor de exposição).
Usa VM – Utiliza o valor de mercado da interface (S / N).
Modalidade na Origem – Identificador de modalidade na origem.
Agrupamento – Código do Agrupamento das posições Ativas e Passivas (Conforme Tabela 010 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 015 (Derivativos) da Carta Circular 3312/08 ou se forem empresas de um conglomerado Econômico Financeiro:
Conforme Tabela 016 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 017 da Carta Circular 3312/08).

1. 1. Âncora
      _Toc391553084 _Toc391553084

      Rotinas Especiais

Está tela tem funcionalidade importar as taxas que até o presente momento são inseridas manualmente pelos clientes em "Rotinas Diárias", na aba: "Variáveis Diárias" e "Estrutura Termo X Vértices".

Figura 64 – Rotinas Especiais

Data Importação – Vem ser a data-base que deseja importar as taxas.
Interface – vem ser a nomenclatura do que está importando, em um as taxas PJUR do Bacen e no outro as Taxas Estruturas Termo.
Nome do Arquivo – estará o caminho que encontra-se o que vai ser importado, o qual se chega através do desenho de arquivo ao final do espaço em branco.
Selecionar – Neste campo você marca para importar as taxas para a respectiva database.
Deve ser observado para que esta importação ocorra com sucesso o arquivo a ser importado deve estar de acordo com o Layout abaixo:
LAYOUT DA INTERFACE:

OBS:
SEPARADOR: PONTO E VÍRGULA ( ; ) OBS: depende da configuração que estiver no .INI
FORMATO: TXT OU CVS
TAMANHO DE CADA REGISTRO: 31 BYTES
EXEMPLO DE ARQUIVO:
01/01/2005;1;01;0000005,0000000
01/01/2005;1;02;0000006,0000000
01/01/2005;1;03;0000007,0000000
01/01/2005;1;04;0000008,0000000
01/01/2005;1;05;0000009,0000000
01/01/2005;1;06;0000010,0000000
01/01/2005;1;07;0000011,0000000
01/01/2005;1;08;0000012,5000000
01/01/2005;1;09;0000013,3000000
01/01/2005;1;10;0000014,5000000
01/01/2005;1;11;0000015,0000000

Figura 63 – Manutenção
Fator de Risco – Código do Fator de Risco (Conforme Tabela 011 da Carta Circular 3312/08).
Loc. Registro – Local de Registro ou de realização das Operações (Conforme Tabela 012 da Carta Circular 3312/08).
Negociação – Classificação da Operação na Carteira de Negociação (Conforme Tabela 013 da Carta Circular 3312/08).
Prazo DU – Prazo em dias úteis da Operação.
Fund. Invest. – Identifica se os valores das posições são pertencentes a Fundos de Investimento (S – SIM / N – Não).
Derivativos – Identifica se os valores das posições são pertencentes a Derivativos (S – SIM / N – Não).
Usuário – Usuário do sistema.
Atualização – Última movimentação efetuada pelo usuário.

1. 1. Âncora
      _Toc391553085 _Toc391553085

      Limpeza

...

Figura 67 - Processamento

1. 1. Âncora
      _Toc391553088 _Toc391553088

      Processamento

Esta tela permite ao usuário realizar o processamento das circulares selecionadas, desde que todas as interfaces estejam importadas.

Figura 68 - Processamento
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário.
Processamento – vem ser a data-base do processamento, está data busca na janela Configurações, na aba empresa no campo denominado: "Processamento".
Importar operações DI/SELIC
Circular – Código e nome da circular.
Tipo – Sigla do cenário.
Selecionar – Seleção da circular a ser processada.

1. 1. Âncora
      _Toc391553089 _Toc391553089

      Ajuste Processamento

Esta tela permite ao usuário realizar ajustes no valor final de processamentos efetivados.

Figura 69 – Ajuste Processamento
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário.
Carteira de Negociação – Define se carteira de negociação será utilizada ou não. Para acessar clicar no botão BUSCAR e selecionar a opção desejada.
Data – Data do processamento a ser ajustada.
Circular – Código da circular. Para definir, clicar no botão BUSCAR.
Tipo – Sigla do cenário. Para definir, clicar no botão BUSCAR.
Valor Final – Valor final ajustado.
Compõe PRE – Informa se compõe ou não o PRE.
Total Compõe PRE – Informa os valores que compõe PRE.
Total Não Compõe PRE – Informa os valores que não compõe PRE.
Botão Buscar

Figura 70 – Filtro de Dados

1. 1. Âncora
      _Toc391553090 _Toc391553090

      Valores 2972

Excepcionalmente durante os primeiros 60 dias úteis decorridos do início da produção de efeitos da circular 3.361 de 2007, o cálculo da parcela Pjur1 obedecerá o critério do VaR calculado na data "T-i", segundo metodologia constante da circular 2.972 de 2000, findos os 60 dias úteis após 1° de julho de 2008, o valor da parcela Pjur1 será obtido por fórmula da circular 3.361 de 2007.

Figura 71 – Valores 2972
Data – Data do valor diário importado da circular 2972.
Valor VaR Dia – Valor importado da circular 2972.
BOTÃO IMPORTAR VaR 2972 – Permite o usuário importar datas e valores da circular 2972.
Obs.: A funcionalidade do Botão Importar VaR 2972 é específica para os clientes que utilizam o sistema Circular 2972 da TotalBanco. Os clientes que não possuem o sistema Circ 2972 da TotalBanco devem inserir os dados manualmente.).

1. 1. Âncora
      _Toc391553091 _Toc391553091

      Processar Cenário de Estresse

...

1. Âncora
   _Toc391553092 _Toc391553092

   Geração

Figura 73 – Geração

1. 1. Âncora
      _Toc391553093 _Toc391553093

      Geração DRM

...

Figura 76 - 2011
Geração 2011
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário.
Geração do Arquivo - Data para ser gerado o 2011 (diário).
Tipo de Envio – Inclusão ou Alteração.
Arquivos
Sequência –
Data – Data da geração do documento.
Tipo – I (inclusão) ou A (alteração).
Contato, CNPJ, DDD, Telefone – Dado que foi cadastrado em Configurações, aba empresa e campo: "Dados de Identificação".
Enviado – Sim ou Não.
Clicando no botão DETALHE abre a seguinte tela:

Figura 77 – Detalhes CADOC 2011
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário.
Geração do Arquivo - Data que está sendo gerado o 2011.
Tipo de Envio – Inclusão ou Alteração.
Contato, CNPJ, DDD, Telefone – Dado que foi cadastrado em Configurações, aba empresa e campo: "Dados de Identificação".
Detalhes:
Código - Códigos do CADOC 2011, disponibilizado pelo BACEN.
Descrição – Descrição dos respectivos códigos do CADOC 2011.
Valores – Do que trata os respectivos códigos.

1. 1. Âncora
      _Toc391553095 _Toc391553095

      DLO

...

1. Âncora
   _Toc391553096 _Toc391553096

   DLR

Figura 81 – DRL

1. 1. Âncora
      _Toc391553097 _Toc391553097

      DRL

...

Figura 84 – DRL Mapa
Todos os campos são informados manualmente.

1. 1. Âncora
      _Toc391553099 _Toc391553099

      DRL – Informações Detalhadas – Compromisso

Figura 85 – DRL Informação Detalhadas Compromissos
Todos os campos são informados manualmente.

1. 1. Âncora
      _Toc391553100 _Toc391553100

      DRL Informações Detalhes – Cenários

Figura 86 - DRL Informação Detalhadas Cenários
Todos os campos são informados manualmente.

1. 1. Âncora
      _Toc391553101 _Toc391553101

      DRL Informações Detalhadas – Plano Contingência

Figura 87 - DRL Informação Detalhadas Plano Contingência
Todos os campos são informados manualmente.

1. 1. Âncora
      _Toc391553102 _Toc391553102

      DRL Informações Detalhadas - Concentração

1. Âncora
   _Toc391553103 _Toc391553103

   Relatório

...

Siglas e nomes dos Relatórios:

...

Processo de comandar a emissão de alguns ou todos os relatórios associados a uma rotina, definida pelo gestor, por um usuário pertencente a um perfil autorizado a emitir os relatórios associados a rotina.

Figura 90 – Execução de Rotinas
Rotina - Conjunto de relatórios definidos e identificados por uma sigla comum, cujo acesso é definido, associando a sigla da rotina a perfis de usuários. Só poderão compor a rotina relatórios definidos no sistema de acesso e segurança como disponíveis para o perfil.
Relatório – Relação dos relatórios disponíveis ao perfil do usuário.
Executar – Indica que o sistema deverá gerar o relatório selecionado.
Botão Selecionar Todos – Ao clicar no botão Todos, os relatórios serão selecionados para visualização, impressão ou geração em arquivo.
Relatórios – Relação dos relatórios disponíveis ao perfil do usuário.
Sigla e Nome:
FLUXO - Relatório de Fluxo

Figura 91 – Relação de Fluxo
IMPORTACAO - Relatório de Importação:

Figura 92 – Relatório de Importação
PROC - Relatório de Processamento:

Figura 93 – Relatório de Processamento
VARD - Relatório de Valores Diários:

Figura 94 – Valores Diários
VERTICES - Relatório de Vértice:

Figura 95 – Relatório de Vértices
FECHAMENTOL3 - Fechamento do LayOut 3

Figura 96 – Fechamento do Layout
DLO – Relatório do DLO

Figura 97 – Relatório de DLO
FECHAMENTO - Relatório Fechamento

Figura 98 – Relatório de Fechamento
DRL - Relatório DRL

Figura 99 – Relatório DRL
PONDERACAO - Relatório Fator de Ponderação

Figura 100 – Relatório por fator de Ponderação
LOGIMPORTACAO - Log de Importação

Figura 101 – Log de Importação
DRM - Relatório DRM

Figura 102 – Relatório de DRM
PCAM - Relatório PCAM

Figura 103 – Relatório PCAM
MODALIDADES - Relatório por Modalidade

Figura 104 – Relatório por Modalidade

1. 1. Âncora
      _Toc391553105 _Toc391553105

      Definição de Rotinas

A tela permite que se agrupem relatórios possíveis e autorizados para acesso pelos usuários que compõe o perfil, selecionando os relatórios a comporem a rotina que serão apresentados na janela "associados".

Figura 105 – Definição de Rotina
Perfil de Acesso - Conjunto de usuários com as mesmas permissões de acessos aos relatórios do sistema e outras transações.
Rotina - Conjunto de relatórios definidos por seleção e constantes da janela "associados" como fazendo parte da rotina.
Disponíveis - Relatórios autorizados para o perfil e que podem ser selecionados e associados para definição de uma rotina de relatórios.
Associados – Conjunto de relatórios que irão compor a rotina em definição.
Botão ... – Mostra a tela com os dados da configuração dos relatórios para seleção.

1. 1. Âncora
      _Toc391553106 _Toc391553106

      Visualização Relatório

Esta tela destina-se a visualização de relatórios que foram gerados em arquivo, em disco, a qualquer tempo e de qualquer sistema tanto gráficos (.GRF), quanto caracter (.TXT).


Figura 106 – Visualização Relatório

1. 1. Âncora
      _Toc391553107 _Toc391553107

      Visualização Outros Arquivos

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