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Neste post, vou mostrar um exemplo bastante básico de como criar um processamento usando Thread em Delphi, isso resolve o problema pois passa a execução da consulta e montagem de arquivo para uma Thread separada da Thread principal do Form da tela.

1 - Primeiro crie uma nova classe para a Thread no Delphi, menu File -> New -> Other -> Thread Object para criar a Thread mas isso depende da versão do Delphi. O esqueleto gerado será basicamente o reproduzido abaixo:

TWProcessamentoThread = class(TThread)
protected
procedure Execute; override;
end;

2 - O código gerado não sobrescreve o construtor padrão. Como teremos uma interação com o Form principal da aplicação, será preciso montar um construtor especial que aceite o nosso Form como parâmetro:

var _Form: TForm;

constructor TWProcessamentoThread.Create(CreateSuspended: Boolean; AForm: TForm);
begin
  inherited Create (CreateSuspended);
  _Form := AForm;
  FreeOnTerminate := false;
end;

A primeira linha do construtor chama o construtor Create da classe base (inherited) passando-lhe o parâmetro para indicar se a thread deve iniciar imediatamente ou permanecer suspensa. FreeOnTerminate é ajustado como false de modo que nós teremos que destruir instâncias da classe manualmente.

3 - A procedure Execute é onde deve ficar o código executado pela Thread. Aqui onde e criado a variável uFormPrincipal esta acessando o Form principal para obter os filtros inseridos pelo cliente, e nessa procedure será implementado o comportamento da Thread.

procedure TWProcessamentoThread.Execute;
var uFormPrincipal : TfrmPrincipal;
begin
  uFormPrincipal := _Form As TfrmPrincipal;
  // Implementação das consultas e geração de arquivos
end;

4 - No seu Form principal ao clique do botão Iniciar o processo crie uma instância da Thread para execução imediata e implemente um TTimer no Form principal com intervalo de um segundo ligando o Timer que checa o status da execução dela assim que instanciar a Thread:

var _Thread: ThreadProcesso;


_Thread := TWProcessamentoThread.Create (false, Self);
Timer1.Enabled := true;

Na classe da Thread crie uma variável concluiuProcessamento do tipo boolean e passe ela para true no final do processamento. 

5 - No evento do Timer do Form principal, verificamos se a Thread chegou ao fim da execução para fazer a limpeza:

if (_Thread.concluiuProcessamento) then begin
  Timer1.Enabled := false;
  _Thread.Free;
  _Thread := Nil;
end;

6 - Muito importante matar a Thread se o cliente fechar a rotina antes de concluir, para isso no Form principal no evento de saída FormDestroy implemente o trecho abaixo.

 if TimerThread.Enabled then
    _Thread.Terminate;