Para nf com CFOP de exportação (iniciados em 7) a situação tributária do ICMS deve estar indicada como 41 - Não tributado.

Acesse o menu Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída e verifique se a TES utilizada tem a CFOP  iniciada com o número 7, na aba ICMS o campo Calc.ICMS = "NÃO"  e o campo Sit.Trib.ICM para 41.