Documentos Operacionais

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Onde:

Referem-se ao cadastramento dos diversos índices/taxas, utilizados nos cálculos de valorizações, juros, e apropriações controladas pelo sistema em todos os módulos.

Compreendem desta forma as taxas de mercados, cotas de fundos, números índices, cotações de moedas, índices de preços e moedas internas do banco.

Segue descrição dos campos da figura acima:

Descrição: nome do indicador.

Identificação: sigla representativa de um indicador monetário conforme denominação utilizada no mercado. A identificação deve ser única no sistema, mesmo quando se referir a um mesmo valor referencial de validade, mas com n° de dígitos, ou base inicial diferente.

Parâmetros de controle do indicador

Origem dos Dados

Informar se o indicador é derivado, informado ou projetado.

Informado: Obtido por informações publicadas por órgãos ou entidades externas.
Derivado: Obtido por cálculo interno e automático do sistema a partir de outros indicadores previamente cadastrados.
Projetado: Obtido por simulação, por cálculos a partir de um indicador base através de taxas de variações estimadas futuras.

Periodicidade

Define o intervalo de tempo, em que o indicador monetário, tem uma nova informação de valor.

Anual: Uma vez por ano.
Bimestral: O indicador é divulgado a cada 2 meses.
Diário Corrido: Deve ser informado todos os dias.
Dia Fixo: O indicador é informado para os 31 dias de qualquer mês.
Diário Útil: É divulgado todos os dias úteis (nacional).
Indefinida: A publicação não tem periodicidade estabelecida para publicação.
Mensal: O indicador é divulgado mensalmente.
Quinzenal: O indicador é divulgado de quinze em quinze dias.
Trimestral: O indicador é divulgado de 3 em 3 meses.
Semestral: O indicador é divulgado de 6 em 6 meses.

Limite

Indica o período limite para a informação da cotação do indicador, a partir do qual o sistema passará a assinalar em vermelho. Defasagem em períodos, com relação à data definida no limite para que o sistema passe a indicar situação irregular na informação da cotação (a defasagem pode ser positiva para data futura), negativa para indicar anterioridade quanto ao período.

Tipo Indicador

Espécie de indicador monetário utilizado no sistema com diversas funções, taxas, cotas, n° índices.

Cotas De Fundos: Valor atualizado nas cotas dos fundos de investimento, representativa de uma unidade do patrimônio.
Fator Independente: Valor de um multiplicador utilizado no cálculo de atualização de quantidades.
Índice de preços: Representa o coeficiente de preços acumulado, desde uma data base até a data de referência, em base unitária.
Moeda: Valor da cotação da moeda na data.
Número Índice: Representa um coeficiente de acumulação de taxas, desde uma data base até a data de referência, em base unitária.
Taxa Capitalizada Dia Útil: Taxa referencial de mercado utilizada em valores contratados por capitalização em dia útil.
Taxa Capitalizada: Taxa referencial de mercado utilizada em valores contratados por capitalização.
Taxa Linear Dia Útil: Taxa utilizada nos cálculos de valores, tendo como base o valor original ou principal, na data da operação em dia útil.
Taxa Linear: Taxa utilizada nos cálculos de valores, tendo como base o valor original ou principal, na data da operação.
Taxa Flutuante/Over: Taxa pré-fixada para um período definido, mudando ao final de cada período.

Período Taxa

Define o prazo de competência e abrangência (validade) do indicador monetário referenciado.

Cálculo da Validação

Variação Percentual Máxima Permitida: Percentual máximo de variação das cotações, entre duas datas de competência de um indicador monetário. Abaixo está representado caixa de texto destinado à fórmula de cálculo para consistência na digitação dos indicadores informados, tomando como base a informação anterior (VLREF).

Vigência do indicador

De: Intervalo de tempo no qual o indicador esteve em vigor na instituição (data menor).

Para: Intervalo de tempo no qual o indicador esteve em vigor na instituição (data maior).

Últimas Cotações

Últimas cotações de um indicador monetário e respectivas datas de validade informadas no sistema.

Número Casas Decimais

Configuração do número de casas decimais que estarão disponíveis para o cadastro do indicador.

DI/SELIC: Campo em desuso.

Categoria Risco de Mercado: tem a finalidade de definir a metodologia de cálculo que será enviado via interface 3490.

Botão referencial o qual dá acesso à inclusão de informações da origem do Padrão Monetário cadastrado. Esta tela caracteriza-se por complementar os dados dos indicadores monetários, no que tange as suas origens, responsabilidades. Possibilitando, também, a oportunidade de converter determinado indicador.

Segue descrição dos campos da figura acima:

Informações de Origem

Entidade Divulgadora: Entidade que calcula e publica o valor do indicador para o mercado.

Código FEBRABAN/BACEN: Código do indicador, deferido pela FEBRABAN/BACEN para troca de informações entre instituições financeiras.

Nacionalidade: Código atribuído para as moedas no sistema de controle do Banco Central para operações financeiras com o exterior.

Conversão Planos Econômicos

Valor para Conversão: Valor utilizado na conversão do indicador quando de plano econômico, ou na substituição do indicador.

Indicador Substituto: Sigla do indicador que substitui um indicador extinto e substituído a partir da data de término da vigência do substituto.

Responsabilidade

Órgão: Sigla do órgão na instituição responsável pela alimentação do indicador.

Perfil de Acesso: Perfil do usuário (no sistema de acesso e segurança) responsável pela alimentação do indicador monetário.

Indicador destino: Indicador relacionado ao tipo de indicador, podendo ser derivado ou não.

Projeções para

Fluxo Caixa: Sigla do indicador utilizado para projeções dos valores em moeda para projeção de fluxos de caixa no sistema de fluxos.

Valor a Mercado: Sigla da moeda utilizada para indicar a cotação do indicador para fins de cálculo de operações a mercado.

Projetado: Prazo ou período referente à projeção do indicador.

Botão referencial o qual dá acesso aos procedimentos decorrentes de uma derivação de cálculo dos padrões monetários.

Segue descrição dos campos da figura acima;

Indicador Derivado: Sigla representativa do indicador monetário derivado.

Cotação Inicial: Informar a cotação inicial do indicador derivado quando o mesmo é utilizado na sua fórmula de derivação.

Gerar cotação estimada ao cadastrar cotação oficial: Quando marcado, a medida que o usuário realiza o cadastro da cotação oficial de uma taxa que realiza derivação, automaticamente é lançado a cotação estimada derivada para o dia seguinte.

Variável: Nome da variável da fórmula, onde o sistema armazena um dos indicadores utilizado no cálculo de um indicador derivado. A variável deve começar por uma letra.

Indicador Base: Nome do indicador a ser armazenado na variável.

Valor

Valor utilizado do indicador base na fórmula de derivação.

Base de Cálculo

Utiliza o valor do indicador base referente a data de cálculo do indicador derivado (periodicidade do derivado).

Periodicidade Variável: Utiliza o valor do indicador base referente a sua periodicidade.

Soma Mensal das cotações: Utiliza o valor do indicador base referente a soma mensal da cotações.

Número de Dias Base

Número de dias anteriores a data atual para definição da data a acessar na busca do indicador a ser considerado no cálculo do derivado.

Importante

Quando se tratar de indicadores de validade mensal e periodicidade diária informar 31 ou múltiplos para acessar o indicador ou a taxa base do mês anterior ou anteriores, outro número representa um dia qualquer defasado em relação a data corrente definida por este número.

Descrição da Fórmula de Cálculo para Derivação: Informar a fórmula de cálculo utilizada para a derivação do indicador.

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TA_0004_003_Operacionais_BRA

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